navimann (navimann) wrote,
navimann
navimann

Простенькая система для заработка на корреляции. Сырьевые валюты

Оригинал взят у taxfree в Простенькая система для заработка на корреляции
Всем известно что в мире есть сырьевые валюты. Например канадский доллар, норвежская крона, автсралийский доллар, новозел и отчасти рубль. Некотоыре зависят от нефти, другие от цен на сталь, третьи от цен на молоко. Так может есть смысл отслеживать корреляцию между такой валютой и ценами на сырье, и  в случае когда в корреляции наблюдаются экстремумы расхождения - входить в сделки в направлении равновесного значения?

В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год

Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период



За исключением некоторых периодов - в основном на экстремумах - эту взаимосвязь между нефтью и канадцем можно использовать для трейдинга. Например как? Нужно анйти моменты когда корреляция между валютой и сырьем расходится в стороны - причем неважно в какую. На экстремальных значениях расхождения входить в сделку в направлении уровня нуля - то есть сильной корреляции. В качестве фильтра ввести например открытие сделок только в направлении тренда.
Для нахождения дивергенции в корреляции можно использовать например Bollinger bands. Был разработан индикатор Bollinger Band divergence, код для метастока которого дан в конце поста. Но вообще можно использовать и другие индикаторы корреляции.
Значения ниже 0 индикатора говорят об отрицательной дивергенции а выше 0 о положительной. Сигнал на покупку возникает когда индикатор находится выше какого то района - например от 10 до 30% и начинает снижаться а сигнал на продажу когда индикатор будет ниже -10 до -30% и начинает расти.
Но опять же - в качестве триггера можно использовать любой другой индикатор корреляции. Важен смысл и то как это работает на истории.
В качестве выхода и фильтра можно использовать комбинации MACD или стохастик например.
Так выглядит график с индикатором



А так результаты прогона системы на отрезке 20 лет с 1995 года . Торговля одним контрактом,профит фактор 4.66


К этому делу можно прикрутить множество различных фильтров на любой вкус. Имхо наиболее верный это поределение тренда на страших таймфреймах и вход в сделку только в направлении тренда игнорируя противоположные сигналы. А так как тренд у канады и нефти обычно в одну сторону то это реально может повысить выигрышность сделок.
Коды индикаторов для метастока можно скачать по ссылке http://c2n.me/3s4NIcq.zip

Напоминаю что идет подписка на платную часть моего блога. тема где это можно сделать находится тут
http://taxfree12.livejournal.com/300656.html
Tags: разные страны
Subscribe
promo nemihail 17:05, вчера 173
Buy for 20 tokens
Сложились обстоятельства, при которых я вынужден выставить на продажу квартиру в которой прошла моя юность. До этого мы семьей жили в пятиэтажке, которую до сих пор так и не снесли. Когда устали ждать расселения, родители челночниками поехали в Югославию, закупились там техникой и прочими…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments